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Gestión Avanzada del Riesgo
VaR, correlación, riesgo de cola, dimensionado de posición y stress testing: las técnicas que separan al aficionado del profesional que preserva capital.
Nivel: avanzado
Temario
- Riesgo de Cartera
- Más allá del stop loss
- El riesgo no es solo el stop: exposiciones ocultas
- Correlación: por qué no diversifica operar lo mismo dos veces
- Riesgo de cola (tail risk) y eventos extremos
- Medición del riesgo
- Value at Risk (VaR): qué es y sus límites
- Expected Shortfall: el riesgo más allá del VaR
- Stress testing: simular el escenario imposible
- Dimensionado y Supervivencia
- Tamaño de posición profesional
- Objetivo del dimensionado: perder poco cuando fallas
- Modelo de fracción fija y fracción del riesgo
- Dimensionado dinámico según la volatilidad (ATR)
- Preservar el capital
- El riesgo de ruina y la curva de capital
- Drawdown máximo y planes de recuperación
- Revisión de riesgos: la rutina del profesional
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